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농협은행(은행장 신충식)은 국내은행 최초로 신용리스크(Credit VaR) 측정시스템을 자체 개발하고 이달부터 실무에 본격 적용했다고 10일 밝혔다.

신용리스크란 금융기관이 향후 특정 기간 동안 그 이상의 손실을 보지 않을 것으로 확신할 수 있는 최대 손실규모를 뜻한다. 지금까지 국내은행들은 신용리스크 측정을 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 사용해왔으나 농협은행은 지난 2011년부터 시스템 개발을 시작해 2년여의 개발 기간과 외부 검증을 마치고 농협은행 포트폴리오에 적합한 신용리스크 측정시스템을 구축했다.

농협은행 관계자는 "금융환경 변화에 따른 다양한 시나리오 분석기능을 구현했고 측정값 분석과 검증기능을 강화하는 등 선제적 리스크관리 체계를 구축했다"고 밝혔다.

농협은행은 향후 농협생명, 손해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급해 농협금융 차원의 일관된 신용리스크 측정 및 관리 체계 구축할 수 있도록 할 계획이다.